随着时间的推移，《易经》成为徐卫国生活的一部分，他言必谈“《易》”。即便在上班时，大鹏证券的员工也经常可以看到徐卫国在座位上打坐。
　　《易经》还成了大鹏证券的教科书。有一次，徐卫国召集大鹏证券高层在江西庐山开会，会议主题是探讨徐卫国近来研修《易经》的心得。
　　《易经》所倡导的“变则通”更成为大鹏证券的发展指针。徐卫国多次对外宣称，大鹏证券所有的东西都必须变，唯一不变的就是“变”。
　　折戟金融控股
　　一方水土养一方人。业界认为，出身于湖南岳阳的徐卫国从骨子里有着浪漫的革命主义气质，对《易经》的深入研究无疑加重了这种倾向。
　　1999年，徐卫国宣布将把大鹏证券打造成中国的“金融百货店”，用当时时髦的词汇就是建立“大鹏金融控股集团”。徐公开表示，他们的战略是建立一个统一的品牌——大鹏金融。
　　按计划，需将金控集团的基础——大鹏证券分拆，其自营业务分离出来成立大鹏资产管理公司，投行业务成立大鹏创投，大鹏证券自身只留下经纪业务；另外，还将成立大鹏网络以及大鹏出版两家公司，5间公司都由新成立的大鹏金融控股集团控股。
　　徐卫国力推的这个重组计划遇到极大阻力。
　　分拆证券公司在业界尚无先例，需证监会特别批准；此外，计划还需获股东支持。大鹏证券股权极其分散，44家股东中，持股比例最大的股东也仅有4.4%的股权。而在大鹏金控计划中，要将大鹏金控对大鹏证券的控股权增加到20%，占相对控股地位，这遭到了部分股东的强烈反对。
　　徐卫国的金融帝国梦想被迫搁浅。但他并未停止改造大鹏证券的脚步，开始大量引入“海龟派”的专业人才，造成了大鹏证券人事动荡。
　　1998年，徐卫国辞去大鹏证券总裁一职。接下来的几年中，这一职位频繁更替，陈玉萍、张永恒、王国锦和陈永光等人先后从这个职位上出走。2004年7月，徐卫国无奈自己再度出任。